Авторы: Наби Рагимов, Александра Грищенко, Грейсон Майкл Калберт Защищено авторским правом. В этом примере я расскажу, как модели векторной авторегрессии (VAR) и машинного обучения (ML) работают при прогнозировании инфляции в трех странах Балтии на основе теории кривой Филлипса. Прежде чем строить модели, давайте обсудим модель VAR. Основным инструментом, используемым для моделирования и прогнозирования, является векторная авторегрессионная (VAR) модель. Эта модель многомерного..