Авторы: Наби Рагимов, Александра Грищенко, Грейсон Майкл Калберт Защищено авторским правом. В этом примере я расскажу, как модели векторной авторегрессии (VAR) и машинного обучения (ML) работают при прогнозировании инфляции в трех странах Балтии на основе теории кривой Филлипса. Прежде чем строить модели, давайте обсудим модель VAR. Основным инструментом, используемым для моделирования и прогнозирования, является векторная авторегрессионная (VAR) модель. Эта модель многомерного..

Спенсер Марлен-Старр Этот исследовательский отчет был написан аспирантом магистерской программы инженерной аналитики данных в Университете Джорджа Мейсона под руководством эконометриста доктора Энтони Дэвиса, на чьей работе он основан. В этой статье предлагается процедура исчерпывающей регрессии (ER), контролируемый алгоритм обучения для целей выбора переменных, основанный на алгоритме регрессии всех подмножеств (ASR) (хотя ASR иногда уже известен как исчерпывающая регрессия), известные..