Количественная торговля, также известная как количественная торговля, представляет собой торговую стратегию, в которой используются математические вычисления и обработка чисел для определения торговых возможностей. Он использует математические функции и автоматические торговые модели для принятия торговых решений. В этом типе торговли проверенные данные применяются к различным сценариям, чтобы помочь определить возможности для получения прибыли.
Количественные трейдеры используют современные технологии, математику и доступность всеобъемлющих баз данных для принятия рациональных торговых решений. Они берут технику торговли и создают ее модель с помощью математики, а затем разрабатывают компьютерную программу, которая применяет эту модель к историческим рыночным данным. Затем модель тестируется и оптимизируется. Если достигнуты благоприятные результаты, система затем внедряется на рынках в реальном времени с реальным капиталом.
Количественная торговая система состоит из четырех основных компонентов: определение стратегии, тестирование стратегии на истории, система исполнения и управление рисками.
Идентификация стратегии включает в себя поиск стратегии, использование преимущества и принятие решения о частоте торговли. Тестирование стратегии на истории включает в себя получение данных, анализ эффективности стратегии и устранение предубеждений. Система исполнения включает в себя связь с брокерской компанией, автоматизацию торговли и минимизацию транзакционных издержек. Управление рисками включает в себя оптимальное распределение капитала, «размер ставки»/критерий Келли и психологию торговли.
Количественная торговля — чрезвычайно сложная область количественного финансирования. Получение необходимых знаний для прохождения собеседования или построения собственных торговых стратегий может занять значительное время. Не только это, но и требует обширных знаний в области программирования, по крайней мере, на таких языках, как MATLAB, R или Python. Однако по мере увеличения частоты торговли по стратегии технологические аспекты становятся гораздо более актуальными. Таким образом, знание C/C++ будет иметь первостепенное значение.
Преимущество количественной торговли заключается в том, что она позволяет оптимально использовать имеющиеся данные и исключает принятие эмоциональных решений, которые могут возникнуть во время торговли. Недостатком количественной торговли является то, что она имеет ограниченное применение: количественная торговая стратегия теряет свою эффективность, как только другие участники рынка узнают о ней, или когда рыночные условия меняются. Высокочастотная торговля (HFT) — это пример масштабной количественной торговли.
В заключение можно сказать, что количественная торговля является мощным инструментом для трейдеров, способных использовать мощь математики и технологий для принятия обоснованных решений на рынке. Однако для достижения успеха в этой области требуется значительный опыт и знания.
