В прошлом семестре я прошел курс Машинное обучение для трейдинга по программе Georgia Tech Online Masters CS. Это был один из лучших курсов, предлагаемых программой. Поскольку я закончил, я хотел обобщить свои знания о вычислительных финансах, также известном как технический анализ, также известный как финансовый инжиниринг, и так далее.
Прежде чем я начну, я хотел бы сформулировать свое резюме как «способы создания ценности». Мне нравится эта перспектива, потому что она говорит мне, что я могу сделать со своими новыми знаниями.
tl;dr, как я могу создать ценность и заработать деньги в области вычислительных финансов?
1. Создавайте чистые и полезные данные о сделках (проще)
Первая часть курса подтолкнула меня к тому, как манипулировать финансовыми данными с помощью Python. Я нашел python3 очень полезным, особенно в сочетании с numpy и pandas. Что я усвоил из этой части курса, так это то, что получение чистых и полезных данных о сделках — непростая задача.
Для моего второго задания мне нужно было оптимизировать распределение портфеля с заданным набором акций таким образом, чтобы коэффициент Шарпа портфеля был максимальным. Это задание требовало от меня прошерстить Yahoo! финансовые данные, в которых отсутствовали данные. Меня учили заполнять вперед, чтобы не заглядывать в будущее. Одна вещь, которую мне не нужно было делать в этом задании, — это скорректировать данные с учетом предвзятости выживших. В конце дня я узнал, что чистые непредвзятые данные ценны, и различные компании могут зарабатывать деньги только на продаже этих данных (например, Quandl).
2. Создать симулятор реальной биржи (хорошо)
Вторая часть курса научила меня инвестировать с компьютерной точки зрения. Он показал мне, как работают биржи, как поступают и исполняются ордера, а также что такое ордера на покупку, продажу, рынок и лимитные ордера. О высокочастотном трейдинге я узнал из специального 60-минутного клипа (на самом деле не 60-минутного). Я даже смотрел The Big Short (великолепный веселый фильм) как часть нашей учебной программы.
Затем мне пришлось создать симулятор рынка в качестве одного из наших заданий по программированию. Симулятор принимал торговые приказы, отслеживал стоимость портфеля с течением времени и оценивал эффективность этого портфеля. Благодаря этому заданию и лекционным видео я пришел к выводу, что работа на бирже очень прибыльна (подумайте только о комиссиях за обмен!), А также изобилует такими проблемами, как сбои флэш-памяти и опережение. Я понял, что есть смысл в создании биржи, а также в создании симулятора торговли поверх различных бирж. Инвестиционный банкир может использовать симулятор для тестирования торговых стратегий.
3. Создавайте полезные технические индикаторы и стратегии для торговли (сложнее)
Ах, сочная часть. Я назвал это самым сложным делом, потому что на практике, чтобы заработать деньги, мне пришлось бы конкурировать с другими людьми. Я бы создал алгоритмы машинного обучения для торговли, и если у меня все получится, ценность, которую я создаю, — это прямые деньги. Конечно, если бы я не справился…
Так или иначе, перед этой частью курса мне пришлось прочитать Чем на самом деле занимаются хедж-фонды. Книга написана в соавторстве с преподавателем курса, так что это своего рода самореклама. Это очень легкое чтение, но оно охватило многое, от CAPM до Renaissance Technologies. Я бы порекомендовал в качестве переподготовки для людей, которые ранее посещали курсы по финансам, или в качестве учебника для начинающих.
Большая часть заданий по программированию в последней трети семестра научила меня тонкостям использования технического анализа и машинного обучения для создания умного (?) торгового робота.
Для одного из заданий я узнал, что такое технические индикаторы, и использовал несколько традиционных, таких как SMA, полосы Боллинджера и даже MACD, для создания стратегии ручной торговли. Я предоставляю читателю возможность узнать, что это за индикаторы, но в основном я создал ручной торговый алгоритм, который будет покупать или продавать в зависимости от того, преодолеет ли какой-либо из этих индикаторов определенный порог.
В следующем задании я использовал различные методы, такие как деревья решений и повышение, чтобы запрограммировать алгоритм торговли на основе машинного обучения. Я использовал индикаторы из предыдущего задания в качестве признаков и сформулировал это как задачу обучения с учителем. У меня даже была возможность сформулировать это как проблему обучения с подкреплением, но, к сожалению, у меня не было достаточно времени, чтобы реализовать это как решение вместо моего алгоритма усиленного дерева решений.
И вот оно! Три способа, которыми мошенник вроде вас может заработать деньги в области вычислительных финансов.
…в качестве альтернативы вы можете бросить кости и выкупить деньги, которые TSLA называет, как мой сосед по комнате… а затем заставить TSLA поднять до 500 долларов +
* закатывает глаза *
Обещаю, я не зол :)
Спасибо за чтение и удачной торговли~
